Starszy specjalista ds. walidacji modeli (IRB)
Zakres obowiązków:
- Analiza i ocena modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB, zarówno pod kątem ich ilościowej, jak i jakościowej skuteczności;
- Badanie zgodności modeli z obowiązującymi wymogami nadzorczymi;
- Sprawdzenie, czy modele zostały właściwie wdrożone i czy są odpowiednio funkcjonalne;
- Otwartość do poprawy jakości modeli oraz rekomendacje działań naprawczych, jeśli jest to konieczne;
- Wspieranie Banku w przygotowaniu do wdrożenia metody IRB, a także udział w procesach związanych z zarządzaniem ryzykiem modeli.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinach takich jak matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne obszary;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka związanych z metodą IRB;
- Znajomość wymogów regulacyjnych związanych z metodą IRB oraz praktyczne doświadczenie w jej wdrażaniu;
- Znajomość narzędzi SAS 4GL/Python lub R,
- Znajomość języka angielskiego.
Oferta:
- Praca w modelu hybrydowym;
- Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy;
- Pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie zdrowotne, kafeteria)
Bądź pierwszy, który ubiega się o to miejsce pracy!
-
Dlaczego szukać pracy na HitPraca.pl?
Subskrybuj oferty pracy
Codziennie nowe oferty pracy Możesz wybierać z bardzo szerokiej gamy ofert pracy - naszym celem jest posiadanie jak najszerszej oferty pracy Otrzymuj nowe oferty e-mailem Bądź pierwszym, który odpowie na nowe oferty pracy Wszystkie oferty pracy w jednym miejscu (od pracodawców, agencji pośrednictwa pracy i innych portali) Wszystkie usługi dla kandydatów do pracy są bezpłatne Pomożemy Ci znaleźć nową pracę